Как провести бэктест торговой стратегии на крипторынке
Бэктестинг прогоняет правила вашей криптостратегии на прошлых ценовых данных, прежде чем вы рискуете деньгами. Напишите точные правила, добавьте издержки и проскальзывание, затем проверьте на новых данных.
Vahe HakobyanГлавный редактор
Обновлено 17 окт. 20263 мин чтенияПроверено фактами
На этой странице
- Используйте только данные, доступные на момент каждой сделки.
- Включите применимые издержки, такие как комиссии и проскальзывание.
- Проверьте на данных вне выборки и ведите датированный журнал.
- Прибыльный бэктест не гарантирует будущую прибыль.
Бэктест криптоторговой стратегии означает прогон её правил на прошлых ценовых данных, чтобы проверить, работали ли они. Вы соберёте чистые данные, напишете точные правила и протестируете их в таблице или инструменте для бэктестинга.
Что нужно перед бэктестом
Вам нужны чистые исторические данные о ценах криптовалют и способ прогнать на них правила. Соберите записи о ценах и объёмах для пары и таймфрейма, которые планируете тестировать.
Как провести бэктест криптостратегии?
Напишите свои правила до запуска любого теста. Заранее определите вход, выход, размер позиции и допущения по издержкам.
- 1Напишите точные правилаОпишите условия для каждого входа и выхода. Задайте размер позиции и издержки, которые будете вычитать.
- 2Проверьте тайминг данныхИспользуйте только данные, доступные на момент каждой сделки. Не используйте более позднюю свечу для запуска более раннего входа.
- 3Задайте допущения по издержкамДобавляйте биржевые комиссии и проскальзывание к каждой сделке. Если вы тестируете бессрочные фьючерсы, включите также расходы на финансирование.
- 4Запустите и зафиксируйтеПримените правила к историческим данным и сохраните смоделированные прибыли и убытки. Запишите число сделок, наибольший убыток и общие издержки.
- 5Проверьте на новых данныхПрогоните те же правила на отдельном периоде, который вы не использовали для их построения. Если результаты разваливаются, правила, вероятно, переоптимизированы.
Что делать после бэктеста?
Сравните смоделированные результаты с рисками, которые вы готовы принять, прежде чем торговать реальными деньгами. Ведите датированный журнал каждого теста. Если вы позже начнёте торговать, IRS рассматривает криптовалюту как имущество, поэтому вам могут понадобиться записи для налогов.
Часто задаваемые вопросы
Используйте достаточно данных, чтобы охватить более одного состояния рынка, например растущий и падающий рынок. Чистые данные за более короткий период лучше грязных данных за более длинный.
Переоптимизация — это когда вы подгоняете правила, пока бэктест не станет идеальным. Вы замечаете её, когда правила не работают на данных, которые вы не использовали для их построения.
Да. Вы можете использовать публичные исторические ценовые данные и таблицу или инструмент для бэктестинга. Вам не нужно передавать логин от биржи или API-ключи.
